Europäische Staatsanleihen: Bund, BTP, OAT und mehr

Deutschland: Kurse, Renditen und Zinsstrukturkurve

Jedes börsennotierte Bundeswertpapier (Bund, Bobl, Schatz, inflationsindexierte Bunds) mit Clean Price, Stückzinsen, Rendite bis zur Fälligkeit, Macaulay- und modifizierter Duration, Konvexität und dem Wert eines Basispunkts, aus den Referenzpreisen der Deutschen Bundesbank. Jede Anleihe liegt auf einer geschätzten Zinsstrukturkurve neben der AAA-Kurve des Euroraums der EZB, mit wöchentlicher Kurs- und Renditehistorie seit 2015, und lässt sich mit ihrer Gesamtrendite inklusive Kupons in den Backtest übernehmen.

Zehn weitere Länder des Euroraums

Italien (BTP, BTP€i, BTP Italia, BTP Valore, CCTeu, BOT), Frankreich (OAT, BTF), Spanien, die Niederlande, Belgien, Österreich, Portugal, Irland, Finnland und Griechenland: jede Anleihe und jedes Geldmarktpapier mit Kupon, Zahlungsweise, Fälligkeit und Umlauf, aus dem Register der ESMA, und ein Diagramm, was jeder Staat Jahr für Jahr zurückzahlen muss.

10-jährige Renditen und Spreads

Monatliche Renditen 10-jähriger Staatsanleihen von elf Ländern des Euroraums seit 2005, von der EZB, mit dem Abstand zu Deutschland für jedes Land: der BTP-Bund-Spread, der OAT-Bund-Spread und die übrigen.

Häufige Fragen

Was ist die Duration?

Die Duration misst, wie stark der Kurs einer Anleihe auf Zinsen reagiert: Bei einer modifizierten Duration von 8 fällt der Kurs um etwa 8 %, wenn die Renditen um einen Prozentpunkt steigen.

Warum gibt es keine Renditen für italienische und französische Anleihen?

Das ESMA-Register nennt die Ausstattung jeder Anleihe, aber nicht ihren Kurs. Für Einzelkurse braucht es eine Quelle, die die Website veröffentlichen darf; bis dahin zeigen die 10-jährigen Renditen der EZB das Marktniveau.