Rechner für Anleihen, Optionen, Swaps und strukturierte Produkte
Die Berechnungen eines Handelsraums, kostenlos und in Ihrem Browser: Preis und Risiko einer Anleihe, Wert und Griechen einer Option, ein Devisentermingeschäft, ein Swap oder eine Swaption und was ein Zertifikat gemessen am Ausgabepreis wirklich wert ist.
Anleihen
- Festverzinslich: Kurs aus Rendite und Rendite aus Kurs, Stückzinsen, Macaulay- und modifizierte Duration, Konvexität, DV01, G-Spread und Z-Spread, Zahlungsströme und Zinsszenarien.
- Kündbare Anleihen: optionsbereinigter Spread (OAS), Wert des Kündigungsrechts, Rendite bis zur Kündigung und Yield to Worst, effektive Duration und Konvexität aus einem an die Kurve angepassten Zinsbaum.
- Floater: Discount Margin, Spread- und Zinsduration, erwartete Kupons.
Rund 1.200 Staatsanleihen des Euroraums und der USA lassen sich mit Ausstattung und letztem Kurs laden.
Optionen und Devisen
- Optionen auf Aktien, ETFs, Indizes, Wechselkurse und Futures: europäisch und amerikanisch, digital und mit Barriere; Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho, Vanna und Volga; implizite Volatilität; Volatilitäts-Smile; Gewinn- und Szenariodarstellungen. Laden Sie einen Basiswert für Kurs, historische Volatilität und Dividendenrendite.
- Devisentermingeschäfte: Terminkurs und Swapsatz, Terminkurve, der in einem Marktterminkurs enthaltene Zins und der Wert eines bestehenden Termingeschäfts.
Swaps und Zinsoptionen
Par-Swapsatz, Wert und DV01 eines Zinsswaps; Prämien und Griechen von Caps, Floors und Swaptions mit normaler oder lognormaler Volatilität, auf der Euro- oder US-Kurve oder einem frei gewählten Zins.
Strukturierte Produkte
Kapitalschutz-Zertifikate, Aktienanleihen, Discount- und Bonus-Zertifikate werden in Anleihe und Optionen zerlegt; Autocallables auf einen Basiswert oder den schlechtesten von bis zu drei werden per Simulation bewertet. Jeweils mit fairem Wert, Marge gegenüber dem Ausgabepreis und fairem Kupon oder fairer Partizipation, unter Berücksichtigung des Emittentenrisikos.
Häufige Fragen
Sind das echte Kurse?
Es sind Modellwerte (Black-Scholes und Varianten, Bachelier, Ho-Lee-Zinsbaum, Monte Carlo) auf Basis Ihrer Eingaben: eine solide Referenz, keine Händlerkurse und keine Anlageberatung.
Woher kommen die Marktdaten?
Kurse und Kurven von Staatsanleihen von Zentralbanken und Finanzagenturen, Wechselkurse der EZB und wöchentliche Schlusskurse für die historische Volatilität. Jede Eingabe lässt sich ändern.
Brauche ich ein Konto?
Nein. Die Rechner sind kostenlos, ohne Konto, und Ihre Eingaben bleiben in Ihrem Browser. Das Tool ist auf Englisch.
Rechner öffnen → Kostenlos und ohne Konto; Ihr Portfolio bleibt in Ihrem Browser. Das Tool ist auf Englisch.