Calcolatori per obbligazioni, opzioni, swap e prodotti strutturati

I calcoli di una sala operativa, gratis e nel tuo browser: prezzo e rischio di un’obbligazione, valore e greche di un’opzione, un forward sui cambi, uno swap o una swaption, e quanto vale davvero un prodotto strutturato rispetto al prezzo di emissione.

Obbligazioni

A tasso fisso: prezzo dal rendimento e rendimento dal prezzo, rateo, duration di Macaulay e modificata, convessità, DV01, G-spread e Z-spread, flussi di cassa e scenari sui tassi.
Callable: spread corretto per l’opzione (OAS), valore della call dell’emittente, rendimento al rimborso anticipato e peggiore, duration e convessità effettive, da un albero dei tassi calibrato sulla curva.
A tasso variabile: discount margin, duration di spread e di tasso, cedole previste.

Si possono caricare circa 1.200 titoli di Stato dell’area euro e degli Stati Uniti con caratteristiche e ultimo prezzo.

Opzioni e cambi

Opzioni su azioni, ETF, indici, cambi e future: europee e americane, digitali e barriera; delta, gamma, vega, theta, rho, vanna e volga; volatilità implicita; smile di volatilità; grafici di profitto e scenari. Carica un sottostante per prezzo, volatilità storica e rendimento da dividendi.
Forward sui cambi: cambio a termine e punti, curva dei forward, tasso implicito in un forward di mercato e valore di un forward in essere.

Swap e opzioni sui tassi

Tasso par, valore e DV01 di un interest rate swap; premi e greche di cap, floor e swaption con volatilità normale o lognormale, sulla curva euro o USA o su un tasso a tua scelta.

Prodotti strutturati

Note a capitale protetto, reverse convertible, certificati discount e bonus sono scomposti in obbligazione e opzioni; gli autocallable, su un sottostante o sul peggiore fino a tre, sono valutati per simulazione. Per ciascuno: valore equo, margine rispetto al prezzo di emissione e cedola o partecipazione equa, tenendo conto del rischio di credito dell’emittente.

Domande frequenti

Sono prezzi reali?

Sono valori di modello (Black-Scholes e varianti, Bachelier, albero dei tassi Ho-Lee, Monte Carlo) basati sui dati che inserisci. Sono un riferimento solido, non quotazioni di un operatore né consulenza finanziaria.

Da dove vengono i dati di mercato?

Prezzi e curve dei titoli di Stato da banche centrali e tesori, cambi dalla BCE e prezzi di chiusura settimanali per la volatilità storica. Ogni dato si può modificare.

Serve un account?

No. I calcolatori sono gratuiti, senza account, e i dati restano nel tuo browser. Lo strumento è in inglese.

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