Calculateurs d’obligations, d’options, de swaps et de produits structurés

Obligations

• À taux fixe : prix à partir du rendement et rendement à partir du prix, coupon couru, duration de Macaulay et modifiée, convexité, DV01, G-spread et Z-spread, flux et scénarios de taux.
• Remboursables par anticipation : spread ajusté de l’option (OAS), valeur du call de l’émetteur, rendement au call et au pire, duration et convexité effectives, à partir d’un arbre de taux calé sur la courbe.
• À taux variable : marge actuarielle (discount margin), durations de spread et de taux, coupons projetés.

Environ 1 200 emprunts d’État de la zone euro et des États-Unis peuvent être chargés avec leurs caractéristiques et leur dernier prix.

Options et changes

• Options sur actions, ETF, indices, devises et contrats à terme : européennes et américaines, digitales et à barrière ; delta, gamma, vega, theta, rho, vanna et volga ; volatilité implicite ; smile de volatilité ; graphiques de résultat et scénarios. Chargez un sous-jacent pour son prix, sa volatilité historique et son rendement du dividende.
• Change à terme : cours à terme et points de terme, courbe des terme, taux implicite d’un terme de marché et valeur d’un terme en cours.

Swaps et options de taux

Taux de swap au pair, valeur et DV01 d’un swap de taux ; primes et grecques de caps, floors et swaptions en volatilité normale ou lognormale, sur la courbe euro ou américaine ou un taux de votre choix.

Produits structurés

Notes à capital protégé, reverse convertibles, certificats discount et bonus sont décomposés en obligation et options ; les autocalls, sur un sous-jacent ou le pire de trois au plus, sont évalués par simulation. Pour chacun : juste valeur, marge par rapport au prix d’émission, coupon ou participation équitable, en tenant compte du risque de crédit de l’émetteur.

Questions fréquentes

S’agit-il de prix réels ?

Ce sont des valeurs de modèle (Black-Scholes et ses variantes, Bachelier, arbre de taux Ho-Lee, Monte Carlo) fondées sur les données saisies. Une référence solide, pas des cotations ni un conseil en investissement.

D’où viennent les données de marché ?

Prix et courbes des emprunts d’État des banques centrales et des trésors, changes de la BCE et cours de clôture hebdomadaires pour la volatilité historique. Chaque donnée peut être modifiée.

Faut-il un compte ?

Non. Les calculateurs sont gratuits, sans compte, et vos données restent dans votre navigateur. L’outil est en anglais.