Backtester un arbitrage de portefeuille, impôt sur les plus-values compris

Ce que vous pouvez tester

• Ajouter : actions, ETF, obligations d’État allemandes ou devises, à n’importe quel poids, en %, en nombre de parts ou en euros.
• Arbitrer : vendre tout ou partie d’une position pour financer les nouveaux achats ; LTP calcule la plus-value à partir de vos opérations et l’impôt au taux que vous fixez (par exemple 30 %).
• Quand l’impôt est rattrapé : la date à laquelle le nouveau portefeuille aurait rejoint l’ancien, s’il y est parvenu.

Ce qui est affiché

Courbes de croissance en base 100, rendement annuel, volatilité, perte maximale, valeur en risque, ratio de Sharpe et bêta, pour votre portefeuille, le nouveau portefeuille et chaque titre seul, ainsi que l’évolution du risque et du rendement selon le poids du nouveau titre. Données hebdomadaires depuis 2015 pour environ 9 400 actions et ETF cotés en Europe.

Questions fréquentes

Est-ce un conseil en investissement ou fiscal ?

Non. C’est une simulation sur les prix passés avec un taux unique que vous choisissez ; les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs, et l’impôt réel dépend de votre situation.

Puis-je comparer à un indice plutôt qu’à mon portefeuille ?

Oui : MSCI World, S&P 500, STOXX Europe 600, marchés émergents, emprunts d’État de la zone euro, ou un indice que vous composez.